Vxx opcje strategie

Kevin MO Brien Wykorzystując strategię opcji tygodniowych na temat krótkoterminowych kontraktów IPath SP - VXX. Feb 27, 2017 6 54 PM. W zeszłym tygodniu napisałem artykuł na temat generowania tygodniowych zysków ze stagnacją zapasów lub ETF za pomocą długiego motylka rozpowszechniać tutaj na Poszukiwanie Alpha Możesz przeczytać ten artykuł tutaj. W tym tygodniu chciałbym napisać o strategii wykorzystującej odwrotny kondorator żelaza rozproszony przez krótkoterminowe kontrakty krótkoterminowe iPath SP NYSEARCA VXX Dzięki testom wstecznym, cotygodniowe wyniki tego handel jest dość niezwykły, co przedstawię w tym artykule. Krótkoterminowe kontrakty terminowe iPath SP dążą do powielania, bez uwzględnienia wydatków, indeksu krótkoterminowych krótkoterminowych kontraktów terminowych SP 500 VIX Indeks oferuje ekspozycję na codzienne długie pozycje kontrakty terminowe na pierwszą i drugą edycję kontraktów terminowych VIX i odzwierciedlają implikowaną zmienność indeksu SP 500 w różnych punktach wzdłuż krzywej terminowej niestabilności Indeks kontraktów futures ciągle cały miesiąc od pierwszego kontraktu terminowego VIX na t drugi miesiąc kontraktu terminowego VIX. Należy zauważyć, że ta inwestycja jest zupełnie inna niż Indeks zmienności CBOE VIX w taki sposób, w jaki zajmuje się ta VXX to codzienna, krótkoterminowa transakcja niestabilności. Odwrotny kondensator żelaza jest neutralnym rozwiązaniem strategii, która jest umieszczona w kontrakcie netto zamiast kredytu netto dla kupującego i może być umieszczona na niższym poziomie konta handlowego Większość brokerów umożliwi Ci umieszczenie tego handlu, jeśli zostanie zatwierdzony na poziomie 2 lub poziomie 3 Proszę sprawdzić się z brokerem , a jeśli nie została zatwierdzona, możesz również poprosić o uaktualnienie Ten handel jest ograniczonym ryzykiem, ograniczona strategia zysków. Kilka tygodni temu napisałem artykuł na temat tej strategii, który możesz przeczytać tutaj i jak go skutecznie wykorzystać SPDR Gold Trust NYSEARCA GLD Ten handel jest również bardzo spójny i jest bardzo łatwy w zarządzaniu, jeśli handel jest przeciwko tobie Moje zalecenie polega na tym, aby handel odbywać się w czwartek rano, przed upływem tygodnia do piątku, co pozwala na posiadanie ful W ciągu siedmiu dni handlowych, z wyjątkiem dni świątecznych lub rynków zamkniętych. Tutaj, jak odwrotny handel żelaza kondorator jest umieszczony dokładnie przy użyciu tylko jednego kontraktu dla celów wyjaśnienia. Odwrotne żelazo Condor Construction. Buy 1 OTM Put. Sprzedaj 1 OTM Put Lower Strike. Buy 1 OTM Call. Sell 1 OTM Call Higher Strike. Here, chciałbym pokazać ci konsekwentne i niezwykłe wyniki tego handlu przyniósł co tydzień, poczynając od pierwszego tygodnia stycznia 2017 r. będą stosowane ceny strajku i całkowita strata zwrotu tygodniowo, wraz z przydziałem inwestycji na każdy handel To zdecydowanie typ strategii, którą będziesz chciał używać konsekwentnie, a nie jeden, w którym chcesz wejść kilka tygodni, a nie inny. Oto tygodnie porównania Jestem pewien, że będziesz pod wrażeniem ROI w tym handlu Uważam, że najpierw będę używać funduszy wyjściowych, a następnie zastosowanych cen strajku itp. Kliknij wykresy, aby rozwinąć. Jest to typ informacji z dane, które mają solidny test na wstecznego testu Jeśli planujesz wykorzystać tę strategię, sugeruję, abyś była z nią zgodna Wprowadzając tydzień, a nie następny, trochę zdejmiesz potencjał zysków Ty będziesz miał tygodnie, gdzie to ale jak wspomniałem wcześniej, jest łatwe do zarządzania. Chciałbym podziękować Jayanth za dostarczenie wielu danych tygodniowych, o których wcześniej napisałem artykuł o tym handlu, ale byłem bardzo zajęty i czekał. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego handlu lub jakiegokolwiek innego, proszę zostawić komentarz lub napisz do mnie Dziękuję jeszcze raz. Przeczytaj cały artykuł. MetaTrader Expert Advisor. Nieustannie ewoluujący rynek ETF i ETN sprawił, że przeciętny handlowiec detaliczny mają dostęp do wielu różnych rynków, które były zarezerwowane dla profesjonalnych przedsiębiorców Dzięki tej nowej dostępności pojawił się duży napływ strategii i pomysłów na ilościowe podejścia do tych rynków. Utworzenie VXX ETN dostarczyło handlu detalicznego czy jest to zdolność do handlu zmiennością rynku Handlowcy, którzy po prostu używali VIX jako ogólnego wskaźnika rynkowego, są w stanie rzeczywiście handlować tym wskaźnikiem. VXX czyni z handlu zmienność wariant dla detalistów Jay Wolberg daje nam unikalny pomysł na strategię handlową. Jay Wolberg z Trading Volatility opublikował strategię obrotu VXX na podstawie sygnałów z VXX Weekly Roll Yield WRY i jego 10-dniowej prostej średniej ruchomej. Zasady tego pomysłu są niezwykle proste. Są dwie połowy tej strategii handlowej. 1 jest krótki VXX UVXY lub długi XIV SVXY, gdy WRY znajduje się poniżej średniej ruchomej, a 2 jest długi VXX UVXY lub krótko XIV, gdy WRY znajduje się powyżej średniej ruchomej. On dostarcza nam swoich parametrów analizy wstecznej. I ve backtested strategii oddzielnie dla krótkich VXX i długiej wersji VXX tylko od chwili powstania VXX 1 30 2009 do 12 10 2017. Punkty decyzyjne są dokonywane przy użyciu danych z zamknięciem dnia, w których poszczególne transakcje można analizować tutaj. Ja ss hort boczne powroty wyglądają bardzo obiecująco. Tylko krótka wersja VXX. Ale jego długie strony przynoszą zyski na zyskach. Na długo tylko VXX. Jak widać, krótka strona tej strategii wydaje się mieć przewagę, ale długa strona nie stos Jay kontynuuje przez dostarczanie histogramów, które donoszą o zwrotach poszczególnych transakcji. On sugeruje również, że wiele długich interesów zaczęło zyskowne, ale potem oddało zyski i przekształciło się w niewielkie straty Jego teorią jest, że wdrożenie zatrzymania końcowego miałoby chronił te zyski i sprawił, że udana strategia długofalowa. Oprócz dodawania kolejnych przystanek, chciałabym także zobaczyć, jak dodanie długoterminowego filtra trendu wpłynęłoby na zwrot, zastanawiam się, ile jego transakcji straciło miejsce z niewłaściwej strony 100 lub 200-dniowej prostej średniej ruchomej. Po raz kolejny mamy strategię, która może zostać przekształcona w coś wyjątkowego i dochodowego. Jednak w tym momencie jest to po prostu interesujący pomysł. dąży inwestorom w ekspozycję na krótkoterminowy indeks krótkoterminowych kontraktów terminowych SP 500 VIX Łączny zwrot z inwestycji SP 500 VIX Indeks terminowy krótkoterminowych indeksów terminowych Ogółem indeks ten jest przeznaczony do zapewnienia dostępu do zmienności na rynku kapitałowym poprzez kontrakty futures na indeks zmienności CBOE Indeks oferuje ekspozycję do codziennej długotrwałej pozycji długoterminowej w pierwszym i drugim miesiącu kontraktów terminowych VIX i odzwierciedla implikowaną zmienność SP 500 w różnych punktach wzdłuż krzywej forwardowej niestabilności Więcej informacji. Dodaj nagłówki VXX do mojej strony Yahoo. Jej przeglądarka nie obsługuje płótna. Copyright copy 2009 Yahoo Wszystkie prawa zastrzeżone. Za uwagi są w czasie rzeczywistym dla NASDAQ, NYSE i NYSE MKT Zobacz także czasy opóźnienia dla innych giełd Wszystkie informacje podane wyłącznie w celach informacyjnych, nie przeznaczone do celów handlowych ani porady Nie ma ani Yahoo, ani niezależnego dostawcy ponoszą odpowiedzialność za błędy informacyjne, niekompletność lub opóźnienia, lub za działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie. na stronie internetowej Yahoo, zgadzasz się nie redystrybuować informacji w niej zawartych. Podstawowe dane firmy dostarczone przez firmę Capital IQ Dane historyczne dotyczące wykresów i codzienne aktualizacje dostarczone przez Commodity Systems, Inc CSI Międzynarodowe dane historyczne, codzienne aktualizacje, podsumowanie funduszu, wyniki funduszu, dane dotyczące dywidendy oraz dane z indeksu Morningstar dostarczone przez notowania zleceniowe Morningstar, Inc są dostarczane przez BATS Exchange USA Dane finansowe dostarczone przez Edgar Online oraz wszystkie inne dane finansowe dostarczane przez Capital IQ International historyczne dane z wykresów, codzienne aktualizacje, dane szacunkowe fundAnalyst dostarczone przez Thomson Financial Network Wszystkie dane povided przez Thomson Financial Network opiera się wyłącznie na informacjach z badań dostarczonych przez analityków niezależnych Yahoo nie przeanalizowała i w żaden sposób nie popiera ważności takich danych Yahoo i ThomsonFN nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte na ich podstawie.